COF vs. MSCI：Capital One Financial 与 MSCI 股票对比
Capital One Financial（COF）和MSCI（MSCI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Capital One Financial（COF）和 MSCI（MSCI）同属 Financial Services 行业组，但 COF 归类于 Consumer Finance，而 MSCI 归类于 Capital Markets。
| 资料项 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 名称 | Capital One Financial Corp. | MSCI Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Consumer Finance | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Consumer Finance | Financial Exchanges & Data |
| 市值 | 1,214.31 亿 USD | 466.01 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1994年11月16日 | 2007年11月15日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -5.89% | 12.76% |
| 总回报率（3 年，年化） | 26.49% | 9.86% |
| 总回报率（5 年，年化） | 7.24% | 1.00% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 31.21% | 29.82% |
| Beta（5 年） | 1.09 | 1.17 |
| 最大回撤（5 年） | -45.56% | -43.74% |
| 平均成交量（3 个月） | 365.60 万 | 59.03 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.33 | 0.28 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.43 | 0.40 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：Capital One Financial（COF）的股东权益回报为 9.39%，可在行业中排位；MSCI（MSCI）本期没有 净资产收益率 数据。
COF
Financial Services 行业组
9.39%
- 最大值
- 44.78%
- 上四分位数
- 21.85%
- 中位数
- 12.91%
- COF
- 9.39%
- 下四分位数
- 4.48%
- 最小值
- -18.71%
MSCI
Financial Services 行业组
--
- 最大值
- 44.78%
- 上四分位数
- 21.85%
- 中位数
- 12.91%
- 下四分位数
- 4.48%
- 最小值
- -18.71%
- MSCI
- --
净利润率（TTM）
MSCI（MSCI，40.31%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Capital One Financial（COF，22.23%），后者大致是行业典型比例。
COF
Financial Services 行业组
22.23%
- 最大值
- 62.84%
- 上四分位数
- 28.05%
- COF
- 22.23%
- 中位数
- 15.36%
- 下四分位数
- 4.82%
- 最小值
- -28.52%
MSCI
Financial Services 行业组
40.31%
- 最大值
- 62.84%
- MSCI
- 40.31%
- 上四分位数
- 28.05%
- 中位数
- 15.36%
- 下四分位数
- 4.82%
- 最小值
- -28.52%
营业利润率（TTM）
MSCI（MSCI，56.41%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Capital One Financial（COF，37.83%），后者的经营效率大致与行业持平。
COF
Financial Services 行业组
37.83%
- 最大值
- 107.33%
- 上四分位数
- 55.90%
- COF
- 37.83%
- 中位数
- 30.09%
- 下四分位数
- 14.60%
- 最小值
- -44.34%
MSCI
Financial Services 行业组
56.41%
- 最大值
- 107.33%
- MSCI
- 56.41%
- 上四分位数
- 55.90%
- 中位数
- 30.09%
- 下四分位数
- 14.60%
- 最小值
- -44.34%
盈利能力指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 9.39% | -- |
| 总资产收益率（TTM） | 1.57% | 21.75% |
| 净利润率（TTM） | 22.23% | 40.31% |
| 营业利润率（TTM） | 37.83% | 56.41% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
成长性
营收增长
Capital One Financial（COF）的 营收同比增长 为 36.62%，处于行业前四分位；MSCI（MSCI）为 9.75%，更接近同业常见水平——COF 的营收扩张更快。
每股收益增长
MSCI（MSCI）的 每股收益同比增长 为 11.67%，接近同业常见水平；Capital One Financial（COF）为 -65.23%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 36.62% | 9.75% |
| 营收 3 年 CAGR | 15.98% | 11.71% |
| 每股收益同比增长 | -65.23% | 11.67% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -39.18% | 13.54% |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率 对两边都不适用：Capital One Financial（COF，Financial Services）和 MSCI（MSCI，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。
债务 / 权益（MRQ）
两边都不适用 债务权益比：Capital One Financial（COF，Financial Services）和 MSCI（MSCI，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。
财务实力指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务 / 权益（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
Capital One Financial（COF）和 MSCI（MSCI）的 股息率 分别为 1.57% 和 1.21%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
COF
Financial Services 行业组
1.57%
- 最大值
- 9.77%
- 上四分位数
- 3.92%
- COF
- 1.57%
- 中位数
- 1.09%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSCI
Financial Services 行业组
1.21%
- 最大值
- 9.77%
- 上四分位数
- 3.92%
- MSCI
- 1.21%
- 中位数
- 1.09%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Capital One Financial（COF）和 MSCI（MSCI）的 股息支付率 分别为 19.61% 和 42.04%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
COF
Financial Services 行业组
19.61%
- 最大值
- 241.07%
- 上四分位数
- 97.36%
- 中位数
- 25.77%
- COF
- 19.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSCI
Financial Services 行业组
42.04%
- 最大值
- 241.07%
- 上四分位数
- 97.36%
- MSCI
- 42.04%
- 中位数
- 25.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.57% | 1.21% |
| 股息支付率（TTM） | 19.61% | 42.04% |
估值
市盈率（TTM）
Capital One Financial（COF）的 市盈率 为 12.37，接近行业常见水平；MSCI（MSCI）为 33.90，处于较贵四分位——MSCI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
COF
Financial Services 行业组
12.37
- 最大值
- 45.85
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 15.37
- COF
- 12.37
- 下四分位数
- 9.68
- 最小值
- 0.16
MSCI
Financial Services 行业组
33.90
- 最大值
- 45.85
- MSCI
- 33.90
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 15.37
- 下四分位数
- 9.68
- 最小值
- 0.16
市销率（TTM）
Capital One Financial（COF，2.48）的 市销率 接近行业典型水平，而 MSCI（MSCI，13.58）高于其基准区间——MSCI 按销售看明显偏贵。
COF
Financial Services 行业组
2.48
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 4.57
- 中位数
- 2.72
- COF
- 2.48
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- -0.55
MSCI
Financial Services 行业组
13.58
- MSCI
- 13.58
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 4.57
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- -0.55
市净率（MRQ）
MSCI（MSCI）的 市净率 为负值 -15.24，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Capital One Financial（COF）的 市净率 为 1.15，可正常与行业同业对标。
COF
Financial Services 行业组
1.15
- 最大值
- 7.79
- 上四分位数
- 3.63
- 中位数
- 1.57
- COF
- 1.15
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- -0.39
MSCI
Financial Services 行业组
-15.24
- 最大值
- 7.79
- 上四分位数
- 3.63
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- -0.39
- MSCI
- -15.24
估值指标
| 指标 | COF | MSCI |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 12.37 | 33.90 |
| 市销率（TTM） | 2.48 | 13.58 |
| 市净率（MRQ） | 1.15 | -15.24 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -- | -- |